Szukaj
0
0
Koszyk jest pusty
Suma 0
Realizuj zamówienie

  • Metody Monte Carlo

Metody Monte Carlo Metody Monte Carlo
Symbol: 9788378148647
35.84
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 3 dni
Cena przesyłki 9.99
Odbiór osobisty 0
Paczkomat InPost 9.99
Kurier dpd 11.99
Kurier InPost 11.99
Kurier dpd pobranie 16.99
Kurier InPost pobranie 16.99
Dostępność 4 szt.
Waga 0.15 kg
EAN 9788378148647

Zamówienie telefoniczne: +48570000475

Zostaw telefon
  • Opis
  • Parametry
  • Opinie i oceny (0)
  • Zadaj pytanie

Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kierunków matematycznych i informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jego celem jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod Monte Carlo i Markov chain Monte Carlo.
W kolejnych rozdziałach: omówiono podstawowe pojęcia związane z generowaniem liczb (pseudo)losowych i przedstawiono wybrane generatory programowe wraz ze sposobami testowania uzyskanych wyników pod kątem ich jakości (czyli zbliżenia do losowości); zaprezentowano kolejne piętro w generowaniu liczb (pseudo)losowych, czyli metody i algorytmy służące do przekształcania uzyskanych wcześniej wartości (najczęściej z rozkładu jednostajnego) do zmiennych z różnych praktycznych rozkładów prawdopodobieństwa; zaprezentowanono problem zmiennych wielowymiarowych, dla których stosowanie metod znanych z rozkładów jednowymiarowych okazuje się często wysoce nieefektywne (dokładniej omówiono algorytmy dla wielowymiarowego rozkładu normalnego prawdopodobieństwa); przybliżono zagadnienie generowania trajektorii dla wybranych klas procesów stochastycznych; przedstawiono także rodzinę metod symulacyjnych, znanych jako metody Monte Carlo (m.in. omówiono dwa typy zagadnień, które można rozwiązać przy użyciu takich metod, czyli kwestię całkowania oraz problem szukania ekstremum globalnego); omówiono teorię łańcuchów Markowa (dla przypadku dyskretnej oraz nieprzeliczalnej przestrzeni stanów), która stanowi podbudowę niezbędną do zrozumienia zasady działania metod Markov chain Monte Carlo (MCMC); zaprezentowano dwa najważniejsze algorytmy dla owych metod wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania; przedstawiono trochę inne podejście do symulacji statystycznych niż generowanie próby niezależnych zmiennych losowych, czyli metody resamplingu, na czele z boostrapem.
Przedstawiony w książce materiał wzbogacono zadaniami i problemami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania.

Autor Maciej Romaniuk
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Stron 240
Rok wydania 2019
Oprawa broszurowa
Format 17,6x25 cm
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl sky-shop.pl
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny